Indikátorok. A tréder karriered alatt biztosan találkoztál már velük. Lehet, hogy szereted és teli van vele a grafikonod, de az is lehet, hogy teljesen ellenzed a használatukat. Nekem szerencsém volt mindkét végletet megjárni. Bárhogy is érzel irántuk, hasznos lehet számodra ez az írás. A hagyományos "itt keresztez, akkor vegyél" közhely helyett kísérletet teszek az indikátorok alkotóinak szándékát feltárni.
Amikor bő hét évvel ezelőtt először vettem kezembe technikai elemzésről szóló könyvet, akkor elbűvölt ez a sok vonalból és színből álló univerzum. A szexi grafikonok és "az itt keresztez, akkor vedd meg, ha pedig ott, akkor ad el" és dől a lé teljesen megbabonázott. Ha Te is foglalkozol a trédeléssel, akkor biztosan átélted már ezt az élményt. Amikor aztán elkezdtem élesben kereskedni, hamar jött a fekete leves. Szerencsére kiderült: nem csak az a 20-30 indikátor van, ami minden elemző program alapfelszereltsége, hanem a neten minden fűszál mögött rejtőzik pár száz :)
Nem egy ilyen elvetemültséget láttam már :)
Ezeknek a kombinációjából pedig végtelenszámú tuti rendszert, robotot és stratégiát lehet legózni. És legóztam is. Ez egy olyan szakasz a fejlődésben, amit szinte mindenki megjár egyszer. A kérdés csak az, hogy megtalálod a tutit (mindenki megtalálja két hétig:)) vagy ráébredsz, hogy ezzel a módszerrel egy örökké tartó körbe-körbe futkorászásban ragadsz. Én eljutottam oda is, hogy az összes indikátor az ördögtől való és csak a fundamentumok, meg a grafikon.
Mind a két szakasz kb. 2 és fél évig tartott. Az utolsó másfél évben azért elkezdtek visszaszállingózni hozzám is az indikátorok. A BPForex-nél töltött éveim alatt már nem csak a tréderek magányos útját járom, hanem tucatszám találkozok mindenféle szakaszban lévő tréderekkel, spekulánsokkal vagy épp befektetőkkel. Teljesen kezdő indikátor harcosokkal, a "megtaláltam a tutit" álmodozókkal, robotosokkal, de vérprofi nálam idősebb, sikeres kereskedőkkel és hatalmas vagyonokkal dolgozó alapkezelőkkel. A korábbi képem, hogy csak az a módszer működik, amit én fejlesztettem szép lassan szétesett.
Ezek a profik - köztük Marci kolléga is - gyakran betekintést engedtek módszereikbe, elveikbe. És nem csak olyan elvetemült fundamentalistákat találtam, mint én vagyok! Bár alapjaiban mind ismerik a fundákat, de jelentős részük volt, akik szinte csak technikai alapon kötnek és sikeresek. És persze ott figyeltek a grafikonon az általam lesajnált indikátorok is. Adva volt tehát a lecke, hogy érdemes még egy kört futni ezekkel a grafikonra szemetelőkkel :)
Egy Marci féle minimalista grafikon néhány "manuális indikátorral"
Mit is próbálunk tenni, mielőtt megnyitnánk egy pozíciót? A múltbeli adatokat felhasználva következtetéseket levonni a jövőre illetően. Senki sem látja a jövőt, még a bennfentesek sem. Maximum többet tudnak mások szándékairól, amit a jövőben akarnak csinálni és több a befolyásuk a grafikon alakulására. De a jövő egy állandóan alakuló sötét massza. Bárhogy is volt a múltban az már megtörtént. Ennek ellenére mintázatok mindig kialakulnak, amik sosem lesznek pontosan egyformák, de nagyon hasonlítanak egymásra. Az emberi természet, a vágyaink és félelmeink, újra és újra elkövetett hibáink mind nyomot hagynak a grafikonon. Persze néha nem kell ekkora drámákra gondolni, mert az is ott van az EUR/USD-n, amikor valamelyik giga multi cég egy komolyabb kereskedelmi pénzváltást bonyolít le. Ugyanez a helyzet a fundamentális elemzésnél is, csak ott az árfolyam adatok helyett egy sor gazdasági mérőszám elemzése van a fókuszban.
Összehasonlítani a múltat a jelennel. Régen mi működött, hogyan zajlott, mennyire hasonlít az a ma látott eseményekkel. A nagy indikátorfejlesztők is hasonló gondolatmenetet követhettek. Ez a gondolatmenet vezet el minket a periódus időhöz, ami szinte minden indikátorban megtalálható. Azt vettem észre, hogy bizonyos periódusok gyakran jönnek elő különösen az indikátorfejlesztők klasszikusainál, mint az RSI, MACD, vagy épp a japánoknál az Ichimoku. Amikor össze akarták hasonlítani a múltat a jelennel, akkor gyakran használtak olyan periódus időket, amelyeket amúgy is használnak az emberek. Az MACD és az Ichimoku valószínűleg a hetet vette alapul. Mind a kettőben előjön a 26, ami pont fél év, az Ichimokuban pedig az 52 hét, ami egy év. Számomra teljesen logikusan hangzik összehasonlítani az elmúlt egy év történéseit, az elmúlt fél évvel, vagy egy rövidebb időszakkal, mint a 12 vagy 9 héttel.
Néhány fundamentális indikátor
Persze ezeknek a fejlesztőknek a korában még nem álltak rendelkezésre valós idejű tick adatok és ilyen gyors számítógépek, ezért a legtöbb indikátort napi és heti bontás szerint fejlesztették. Ha napon belül kereskedsz, érdemes lehet kísérletezni a napok, vagy órák ciklusaival. Az Államokban volt olyan is, amikor szombaton is volt kereskedés, tehát egy hét hat kereskedési napból állt. Ha egy indikátort ilyen időszakban fejlesztettek napos grafikonra, a periódusideje a 6 többszörösei pl. 12-18-24 stb. Lehet érdemes 5 napos hétre hangolni, mint a híres 10-20-50-100-200-as mozgóátlag esetében tették. Forexnél még fontos lehet, hogy a vasárnapot külön napnak veszi vagy sem.
Az indikátor képlete mögötti elképzelést és filozófiát muszáj megértened, ha sikerrel akarod használni. Nyilvánvaló, hogy az árfolyamot nem érdekli, hogy az RSI a túlvett vagy túladott zónában van és az sem, hogy ott a 200 napos mozgó vagy sem.A legtöbb indikátor (ideértve a fundamentális indikátorokat is) valamilyen módon méri a trend irányát, lendületét vagy erejét stb. A legtöbbször valamelyik mozgóátlagból vagy maximum-minimum értékből (gyakorlatilag csúcs-völgy elemzéssel) kalkulálnak, esetleg forgalomból, ha van. Például, ha nem áll rendelkezésre forgalom adat, mint a tőzsdén kívüli forex piac esetében, akkor felesleges ilyen indikátort használni. Igazából nagyon kevés radikálisan eltérő indikátor van.
Itt a legfelső a záróárak vonal grafikonon és az egyetlen kicsit eltérő az alsó ATR :)
Ha beteszel egymás alá néhány indikátort és elkezdesz játszani a periódus időkkel, pl. azonos vagy dupla/fele értékre állítani, akkor be lehet őket úgy hangolni, hogy szinte mindegyik ugyanazt a görbét mutassa. Sokszor van, hogy két fejlesztő szinte ugyanazt az indikátort készíti el. Például az MACD vagy a TRIX indikátor is EMA-kon alapszik és szinte ugyanazt mutatja. Tehát, ha nem indokolt, nem érdemes túl sok indikátort pakolni.
Találd ki, mire vagy kíváncsi. Volatilitás, ármozgás sebessége esetleg egy gazdasági adat és árfolyam kapcsolatára? Bármi is legyen az, ismerd meg az indikátort, értsd meg a képletet és az elvet, ami a fejlesztőt inspirálta. Érdemes először azokkal az indikátorokkal foglalkozni, amik alapból benne vannak a platformokban. A legtöbb egzotikus indikátor ezeknek a másolata és sokszor úgy, hogy nem is tudnak róla, hogy már valaki 50-100 évvel megelőzte őket, csak kicsit jobban értette az ármozgást.
Erről a témáról rengeteget lehetne írni és a sok funda elemzés közül már nagyon kikívánkozott :) Remélem sikerült kicsit más megközelítésből értelmezni a megosztó indikátorokat. Szívesen veszem a megjegyzéseket és kritikákat is. Igazi párbeszédet az új facebook csoportunkban folytatunk ezekről a témákról. Ez egy zárt ingyenes csoport, amiben igyekszünk fenntartani a minőséget és egy olyan közösséget, ahol nincs trollkodás, csak értelmes párbeszéd és tapasztalatok megosztása.
A látszólag kamu fiókokat nem engedjük be, ezért ha elsőre nem sikerült bejutni, akkor írj egy levelet az info@bpforex.hu címre. Ha lesz elég érdeklődés, akkor tervezek még ebben a témában írni, például 1-1 híresebb indikátort kivesézni a veleéig :D Sok pipet!
