Az Új Év első bejegyzése a kereskedési robotkról szól, illetve a mi saját robotjainkról. Ez a fejezet cégünk történetében eddig mindenképpen egy sikertörténet, úgyhogy mindenképpen jó ómen ilyen pozitív dolgokkal kezdeni az évet!
Több, mint 1 éve a robotokkal mi is elkezdtünk foglalkozni a Nanotrader platformunk megjelenése után. Érdemesnek tartjuk tehát összefoglalni tapasztalatainkat, amivel a továbbiakban robotozó kereskedőinknek szolgálunk támaszként. Fontos leszögezni itt a cikk elején, hogy kizárólag a mi általunk összerakott robotok alapján írjuk le véleményünket, a cikk minden szava mögött ezeket a robotokat kell elképzelni. Mostani cikkünket támogatandó készítettünk néhány villám interjút (emailben) jelenleg is robothasználó ügyfeleinkkel és ahogy vártuk, rengeteg dolgot tudtunk meg a robotozás pszichológiájáról. Ezek az interjúk azért is voltak izgalmasak számunkra, mert a robotok mellett leggyakrabban használt érvet (a robot kiküszöböli az emberi pszichét!) gondoltatták velünk újra végig. Természetesen emellett egész évben többször is beszéltünk az automatikus rendszereinket használókkal, így rengeteg valós tapasztalat alapján készült ez az írás.
2011. eleje
1 -2 hónapos útkeresés után 2011 elején végül a Dax indexnél kötöttünk ki és leginkább erre fejlesztett automatikus kereskedési módszerünket ajánlottuk. A rendszert jól ismertük, lévén mi raktuk össze, 2-3 hónapos tesztidőszakon is túl voltunk, tudtuk, hogy mikor kereskedik, mik lehetnek a gyengéi, mennyi lehet a maximális várható vesztesége, milyen eredményt várunk 1 éves távlatban, stb...Pontosítani kell: mindezt csak sejtettük. Ez az elmúlt egy év pedig hozzásegített minket a robotok területén való tisztán látáshoz - aki azt gondolja, hogy a robot majd mindent megold helyette és talán ami a legfontosabb, eliminálja a tőzsde pszichológiáját, óriásit téved. Ez már világos. Az ember mindig önmagával kell, hogy megküzdjön, mielőtt bármi más küzdhet érte.
Hagy említsük meg itt a cikk elején, hogy számok terén mi volt az, amit a Dax indexen működő robotunktól vártunk (és honlapunkon is megjelenítettük):
- 45%-os találati arány
- nyereség/veszteség arány 1,7
- maximális visszaesés 2000€ (10 CFD-vel keredkesdve, ez 1,3 normál lotnak felel meg a devizapárokon jelenleg)
- évi átlagos éves profit 70-80%
A cikk végén összevetjük a tényleges tapasztalatokat ezekkel a feltevésekkel.
Miért jó robotot használni?
Helyénvaló ez a kérdés? Valóban jó robotot használni? Reméljük, a cikk mindenkinek segít eldönteni, hogy érdemes-e használnia bármilyen robotot. Egyetlen dolog mindenképpen van, ami alátámasztja a kérdés helyességét: a robot kőkeményen betart egy stratégiát. Nincs pardon, nincs kifogás, a robot megköti a pozíciót, lezárja, fordítja, mindent megtesz akkor és ott, ahol kell - természetesen csak akkor, ha hagyjuk. Sajnos van negatív tapasztalatunk ilyen téren, nagyon sokan fogtak bele a robotozásba, és kevesen tudták megtenni a legfontosabb dolgot, ami a mi Dax robotunkkal való pénzkereséshez kell: hagyni, hagy csinálja a dolgát. Ha az ember vélt vagy valós tőzsdei tudása alapján leállítja a robotot, nem engedi megkötni a pozíciót, nem indítja el bizonyos napokon, akkor tulajdonképpen ugyanazt csinálja, mint a legtöbb kisbefektető manuális kereskedése során - nem követi kitartóan az alapvetően nyereséges stratégiát.
Milyen fontos kérdésekre kaptunk választ az elmúlt 1 évben?
A korábban említett villáminterjúnkban azokat a kérdéseket tettük fel robotozó ügyfeleink egy részének, amelyek a legfontosabbnak bizonyulnak akkor, ha valaki fontolgatja az automatizált kereskedést. A kérdéseket és a válaszokat összesítve, saját szavakba öntve adjuk most vissza a cikk keretein belül, kiegészítve további tapasztalatokkal, melyet az elmúlt 1 év során gyűjtöttünk.
Miért döntöttél az automatizált kereskedés mellett?
Talán a legfontosabb kérdés. Egyáltalán mi az, ami miatt a robotokhoz akar nyúlni bárki is. Biztosan sokan most azt mondjátok, "nincs időm viszont pénzt akarok keresni. Passzív jövedelemhez akarok jutni. A robotnak nyilván több esélye van pénzt keresni, mint nekem, akinek nincs túl nagy tapasztalata a tőzsde terén". Remek indok! Akkor viszont kezeljétek is így a dolgot, és ne változzon át aktív befektetéssé! Nagyon fontos megállapítás.
Mi alapján döntöttél úgy, hogy a BPForexet és a Dax indexen működő robotját választod?
Erre azt gondolom, olyan választ kaptunk mindenkitől, amit szerettünk volna és ami igaz is. Mind a cég, mind a reklámunk a robotról hiteles és hihető. Mindent, amit teszünk ennek szellemében tesszük, ez így marad a továbbiakban is. A WH Selfinvest partnerünk az egyik legkorrektebb online bróker a piacon, a BPForex ajtaja pedig mindenki előtt nyitva és az ügyfélszolgálatunk pedig a visszajelzések alapján nagyban hozzájárult a döntéshez. Ezek tények, melyeket Ti, az ügyfeleink támasztanak alá leginkább.
Milyen tulajdonsága alapján ítélsz meg egy robotot? (max. drawdown, múltbéli hozamok, kötsészám, nyerő-vesztő kötések aránya, stb...)
Ez a kérdés cseles. Senki nem tudja megmondani, hogy milyen rangsorba kell állítani a robotok paramétereit. Mi a legfontosabb? A találati arány? Sokszor írtunk már arról korábbi hírleveleinkben (haladó oktatási programunkban részletesen is beszélünk ezekről a mutatókról), hogy nyerhet valaki 99%-ban, ha az 1 % margin call-hoz vezet, lenullázza a számlát. Mindenki látott már ilyet, nem is keveset. Általánosságban elmondható, hogy múltbéli hozamok és a max. drawdown (tőkevédelem, tőkebiztonság) alapján döntenek az ügyfelek. Ahogy említettük, senki nem tudja megmondani, milyen mutató kerülhet a rangsor elejére. Azt is lehetne mondani, hogy egyénenként változó, kinek mi a fontos. Egyetlen tanácsot viszont hagy adjunk: használjuk a józan eszünket a mutatók értékelésekor! Tegyük fel, ha valami 1% drawdown mellett 400% hozamot produkál 1 éven belül, az igencsak gyanús kell, hogy legyen. Ha a kockázatmentes éves kamat (Euróban) 1-2% körül van - ezt adják a külföldi bankok - akkor kockázatmentesen (az 1% drawdown lényegében ezt jelenti) nem érhetünk el 400%-os hozamot, ez teljesen kizárt! A kockázat bújtatva van a hasonló statisztikában: mégpedig abban rejlik, hogy pár kötéssel, gyorsan nullázhatja a számlát az adott rendszer. Ez pedig már óriási kockázat, és indokolja a 400%-os hozamot.
Milyen profitelvárásod van a robotokkal kapcsolatban?
Általában azt a választ kaptuk, hogy amit hirdettünk (70-80%/év a Dax robotra), az teljesen elfogadható. Tehát mi ezt tekintjük egy kellő kockázatvállalással elérhető célnak. Azt is tapasztaltuk viszont, hogy nagyon sokan (nem csak a robot használók között) teljesen irreális elvárásokat támasztanak a tőzsdével szemben, amikor kereskedésre adják fejüket. Természetesen ez elsősorban nem az ő hibájuk, hanem a tisztességtelen ajánlatok hibája, amelyekkel a tőzsde iránt érdeklődő embereket könnyen megtalálják (akár kéretlenül, az internet erre már legális lehetőségeket ad). Részben hagy utaljunk vissza az előző kérdésre adott válaszra: ne fogadja el senki azt a tévhitet, miszerint óriási profitokra lehet szert tenni kockázatmentesen, folyamatosan (ez azt jelenti itt, hogy hónapról hónapra) a tőkeáttételes tőzsdei kereskedéssel - akár manuálisan, akár automatizálva. Mindennek meg van az ára. Mi továbbra is - és egyre inkább - hisszük, hogy tőkeáttétel nélkül 15 - 20% éves hozammal elégedettnek kell lenni, és erre kell törekedni, ha valaki fenntartható kereskedést és folyamatos gyarapodást szeretne elérni a tőzsde világában.
Hogyan kezeled a robot "mindennapjait"? Figyeled "élőben" a robot összes kötését vagy csak ritkábban pillant a számla alakulására? Hogyan kezeled azt a helyzetet, amikor a robot sorozatos vesztes kötésekkel nagyobb összeget is elveszít? Éreztél késztetést bármikor arra, hogy belenyúlj a robot kötéseibe vagy leállítsd a robotot?
No igen, megtaláltuk az újabb mumust az automatizált kereskedés világában. Az előbb már pedzegettük az aktív-passzív jövedelem kérdését. Ha megállapodhatunk abban, hogy a robotot az szeretné használni, aki passzív jövedelmet óhajt, akkor felmerül a kérdés: miért éreznek sokan késztetést arra, hogy beavatkozzanak egy robot működésébe napi szinten? Bizony, ugyanazt a robotot használva egyik ügyfelünk nagyon szép eredményeket ért el, míg egy másik a számlája 70%-át elveszítette ugyanabban az időszakban. És most egy olyan tényt közlünk, ami vélhetően mindenki számára egyértelmű, mégis oly nehéz ennek megfelelően cselekedni: azok az ügyfelek veszítettek, akik belenyúltak a robot kötéseibe valamilyen módon. Akik szép nyereségben vannak - akár más robotokkal is - azt válaszolták, hogy figyelgetik a kötések alakulását, de nem avatkoznak be. Pedig van közöttük olyan, aki saját bevallása szerint 2000€-s veszteségben is volt egy 5000€-s számlán. Két gondolatot szó szerint idéznénk a kérdésekre kapott válaszokból, kommentár nélkül:
"...ráadásul a robot belép ötödjére is (amivel remélhetőleg visszanyeri a korábbi 4 bukót), amit az ember csak sok év aktív kereskedés után merne megcsinálni..."
"...Bíztam benne, hogy visszaszerzi... Ne nyúljanak hozzá..."
A robotra szánt befektetésed mennyire tekinthető jelentősnek az portfóliódban?
A válaszok vegyesek. Van, aki 1-2%-ot különített el a robot futtatására, van akinek a portfólió felét a robot adja, és mindketten sikeresek a robotozásban. Érdemes elgondolkodni azon, ki mennyit különíthet el és hajlandó is elkülöníteni befektetésre szánt összegéből a robotok futtatására. Az talán mindenképp megállapítható, hogy minél inkább olyan pénzzel futtatjuk a robotot, ami nem hiányzik máshonnan, annál valószínűbb, hogy hagyjuk is futni kellő ideig, belepiszkálás nélkül, és szép eredményt érhetünk el. És mégvalami, szintén már említett gondolat: egy tesztelt és megbízható forrásból származó robot nagyobb eséllyel ér el pozitív eredményeket, mint egy teljesen kezdő, kevés idővel rendelkező kereskedő. A manuális tőzsdézés tanulása egy nagyon szép út, vélhetően vég nélküli, aki valóban szeretné ezt az utat járni velünk együtt, azt üdvözöljük és sok szerencsét kívánunk neki. De a szépségéért sok energiával, kitartással, idővel és még ki tudja, mivel kell fizetni, ehhez nem is mérhető az idő közben elveszített pénzmennyiség.
Az élet más területeit tekintve hogyan ítéled meg stressztűrő képességed?
Szintén nagyon lényeges kérdés. Világos, hogy sokkal nyugodtabb, higgadtabb emberek azok, akik a robotokat is sikerrel futtatják, mint azok, akik veszteséget érnek el vele. Ez megmutatkozik abban is, hogy nem nyúlnak bele a robot pozícióiba és abban is, hogy kellően kitartóak, nem mondanak 2-3 hét után ítéletet egy alapvetően hosszabb időtávra kalibrált befektetési formáról. Nagyon megéri gondolkodni ezen a kérdésen, mielőtt valaki robothasználatba kezd!
Látható tehát, hogy rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk az automatizált kereskedéssel kapcsolatban az elmúlt 1 évben. Ezek éles piaci tapasztalatok és mindenkinek nagyon sok pénzt spórolhatnak meg, aki a későbbiekben robotokat futtat. Az email-interjúra válaszolók között van olyan, aki az elmúlt 2 hónapban 20%-ot keresett (több robotunkat egyszerre futtatva), van olyan, aki az év során duplázta meg a számláját és tudunk olyan ügyfélről is, aki harmadolta számlaösszegét a Dax robottal 2011 március óta. A Dax grafikon természetesen mindenkinek ugyan az, tehát döntsék el, melyik táborhoz szeretnének tartozni. Ha a nyertesek csoportjához, akkor összefoglalásképpen két dolgot emelhetünk ki: ha már robot, akkor hagyjuk a robotot kereskedni és tervezzük meg, mi az az összeg, ameddig nyugodt szívvel elmegyünk, ha veszteségről van szó - és fogadjuk el, hogy a profitkilátásunkat ez legalább ugyanilyen mértékben mérsékeli. A kereskedési méretekkel a Dax robotunk is számlához szabható, tehát ez nem akadálya a robot futtatásának, viszont sokkal kényelmesebbé teszi.
Mennyiben volt igazunk 2011 elején, amikor a robot várható jellemzőit leírtuk honlapunkon?
- egy 3000€-s számla mindenféle költséggel együtt közel triplázható volt (200% profit/év) - minket is meglepett, bár 2010 decemberében voltak erre utaló jelek a tesztek során...Ez a remek eredmény nagy mértékben az őszi időszaknak köszönhető, ebből is látszik, hogy a robotnak nem kell folyamatosan jól teljesítenie a jó végeredményhez. Ezért türelmet igényel.
- 40% találati arány - némileg elmarad az általunk várt 45%-tól, ebből is látszik, hogy nem ez a fő mutató, ha egy rendszer sikerességéről van szó.
- nyereség/veszteség arány 2,15 - számottevően jobb, mint az általunk várt 1,7
- maximális visszaesés 3500€ környékén (10CFD-vel) - ez volt az, ami leginkább aggasztott minket az első félévben. Ugyan nem a robot első meghirdetése után következett be ez a visszaesés, tehát az általunk javasolt 3000€-s számlával a kezdettől fogva számlanullázás nélkül el lehetett jutni a számlatriplázásig, de elgondolkodtunk novemberben a robot hangyányi módosításán...
...a kereskedési időt megfelelően csökkentve(!) a 2011-es időszak így nézett volna ki (hipotetikus eredmény, backteszt). A 3500€-s visszaesést felére sikerült redukálni, az összeredmény pedig javult!...Reméljük egy még jobb esztendőre számíthatunk 2012-ben a Dax robotunk terén. Legyetek türelmesek, ha robotot futtattok nálunk!
U.I. Hogy foglalkozzunk egy kicsit a piacokkal is...kijöttek a legújabb, decemberi amerikai munkanélküliségi adatok, amelyek igen pozitívak. Az indexek és kockázatkedvelő devizák (EUR, AUD, CAD, NZD) viszont inkább esnek és az USD erősödik. 2010-11-ben ilyen reakciót nem igazán láthattunk egy pozitív amerikai adat hatására. Új év, új piaci viszonyok, amit tanulnunk kell ismét, a siker kulcsa az, ki tud leghamarabb alkalmazkodni az új helyzethez. Addig is, a robotokat nem érdeklik a hírek, teszik a dolgukat, nem ülnek a gép előtt mereven, csodálkozva a reakciókon...Egyel több indok, hogy használjátok az általunk kínált rendszereket!
Marketing: FTSE és CAC40 indexen működő robotjaink hasonló eredményességgel kecsegtetnek eddig, így a kockázat már 3 robot között megosztható. Érdeklődjön irántuk!
A robotokkal kapcsolatos akciónkat keresse honlapunkon vagy munkatársunknál!
