Ügyfelünknek rendelkezésére állt egy jó stratégia, amelyet nem olyan régen használt. Az első kötés nyereséggel végződött, ami mindig egy jó ómen, megalapozza a trader magabiztosságát. Mivel emberünk óvatos volt, kis mérettel, alacsony tőkeszorzóval (3x) nyitotta az első pozíciót, a stopot a szokásos 2%-os kockázati szintre helyezve (ha stopolódik a pozíció, a számla 2%-a vész el). Nem kellett sokáig várni, a rendszer ismét jelet adott, most már kicsit bátrabban nyitott be emberünk, növelve a pozícióméretet (5x). Stop ugyanolyan távolságban, mint korábban.
Megint elérte a limitet! Ez már nem véletlen! A rendszer jó!
Két nap múlva ismét jel, ismét nagyobb pozíció (10x), megint nyereség. Megtalálta a pénzcsináló gépet! Most már teljesen megnyugodott, jó helyre fizette a stratégia árát, lehet kötni bátran.
Jött a 4. jel, bolond lenne kicsivel kötni, 20-szoros kitettséggel nyílt meg a pozíció. De ez
sajnos nem jött be. Stoppolódott. Nem baj, majd a következő. Megint az eddig használt legnagyobb mérettel, megint stop. Ajjaj, ekkor már mínuszban van a számla, hiszen nem csak az első három kötésen összeszedegetett nyereséget vitte el az utolsó két pozi, hanem még a tőkébe is belemart, -11%-os veszteséget okozva. Ez tarthatatlan. Semmi gond, biztos türelmetlen voltam – gondolta emberünk, majd a következő biztos jó lesz és visszakeresem a buktát, sőt, nyerőbe fordítom a dolgot! Ezért az előző két pozíció méretének duplájával spekulált a következő jelre, ami így már 40szeres tőkeáttétet jelentett. Persze ez is rosszul sült el. A számlán a veszteség: - 31%.
Ahhoz, hogy ezt visszahozzam, 45%-os hozam szükséges. Ez biztos nem fog sikerülni. A spekuláns feladta a harcot és megsebzett önérzettel, becsapottan, vérző veszteségekkel távozott az online parkettről.
Tanulság:
A trader nem ismerte a használt stratégia alapvető mutatóit. Vagy azért, mert megvásárolta és csak a szalagcímeknek hitt (150% egy év alatt!) vagy, mert alapvetően nem érdekelte, csak nyereséget akart gyártani.
A rendszer, amit használt, fix 50 pontos stoppal és limittelt dolgozott, és arra bazírozott, hogy kicsivel többször fogja eltalálni az irányt, mint nem. Innen adódott a nyereségessége a rendszernek. Megnézhette volna, hogy a leghosszabb egymás utáni vesztő kötések száma 8(!). Azaz ha egymás után nyolcszor stoppolódik, akkor is még joggal hiheti, hogy a rendszer jó, egyelőre a megadott hibahatárokon belül van.
De a legnagyobb hibát akkor vétette, amikor a fentieket teljesen figyelmen kívül hagyva a pozícióméreteket teljesen önkényesen változtatta, ráadásul folyamatosan növelte. Nem ritkán a fenti történetnek kétfajta folytatását látjuk:
1. Tartja, vagy tovább növeli a trader a pozíciók méretét és még azelőtt elveszíti minden pénzét, hogy statisztikailag megint valóban a nyereséges kötéseknek lehetne nagyobb valószínűsége. A fenti példában, változatlan nagy méretekkel még 3 stoppolódást bírt volna ki a számla.
2. Teljesen elveszíti minden önbizalmát a kereskedő (mint fent), de tovább folytatja és visszaáll az eredeti alacsony méretekre, amikor is a nyerő kötéseket ismét kis pozíciókkal köti meg, így a veszteségét állandósítja. Ha visszaáll az eredeti méretre (3x), és ismét 3 nyerő kötés jön, akkor is -22%-os vesztőben van.
Ha megnézzük, nem történt más, mint hogy a rendszer az adott idő alatt semmilyen nyereséget vagy veszteséget nem termelt, 3 jó kötést 3 rossz követett. A számlának ugyanott kell állnia, mint a 0. időpillanatban.
Íme, mi történt a 10.000USD értékű számlán.
|
Kötés |
Eredmény (pont) | Poz. méret | Profit/Loss | Egyenleg |
| 1. | +50 | 30.000 | +150$ | 10.150$ |
| 2. | +50 | 50.000 | +250$ | 10.400$ |
| 3. | +50 | 100.000 | +500$ | 10.900$ |
| 4. | -50 | 200.000 | -1.000$ | 9.900$ |
| 5. | -50 | 200.000 | -1.000$ | 8.900$ |
| 6. | -50 | 400.000 | -2.000$ | 6.900$ |
| Összesen | 0 | -3.100$ |
Egyenleg pontban (piaci mozgásban): 0 pont. Egyenleg USD-ben: -3 100 USD
Ha technikai stratégiát követünk, mindig legyünk tisztában a használt rendszer statisztikai adottságaival, (nyerő/vesztő arány, profit faktor, leghosszabb nyerő/vesztő kötési sorozat hossza, stb.).
Soha ne változtatgassuk a pozíció méretet pusztán az érzéseink vagy félelmeink alapján.
